Что не является основанием эконометрики тест. Тесты по эконометрике. В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты
o – Выберите один вариант ответа.
□ – Выберите несколько вариантов ответа.
– Запишите решение и ответ.
– выберите варианты согласно указанной последовательности
1. Напишите формулу для расчета математического ожидания случайной величины:
2. Математическое ожидание случайной величины равно . Чему равно математическое ожидание случайной величины :
3. Известно математическое ожидание случайной величины и дисперсия . Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины.
4. Если значения каждой случайной величины увеличить в 10 раз, то средняя величина:
o Уменьшится в 10 раз;
o Увеличится в 10 раз;
o Увеличится на 10%;
o Не изменится.
5. Сумма отклонений значений случайной величины от среднего значения всегда:
o Положительна;
o Отрицательна;
o Равна нулю;
o В каждом случае разная.
6. Пусть , – случайные величины с дисперсиями , и ковариацией. Чему равна ?
7. Линейный коэффициент корреляции измеряется в интервале:
8. Величина коэффициента детерминации…
o Оценивает значимость каждого их факторов, включенных в уравнение регрессии;
o Характеризует долю дисперсии результативного признака, объясненную уравнением, в общей дисперсии;
o Характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии результативного признака;
o Оценивает значимость коэффициента корреляции.
9. Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения регрессии и корреляции и их буквенными обозначениями: 
1) Параметры регрессии __________;
2) Объясняющая переменная ______;
3) Коэффициент корреляции ______;
4) Объясняемая переменная _______;
5) Случайная величина ___________;
6) Коэффициент детерминации ____.
10. Значение коэффициента корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что линейная связь между результативным признаком и фактором является:
o Достаточно тесной;
o Функциональной;
o Средней силы.
11. Значение коэффициента корреляции равно – 0,9. Можно сделать вывод о том, что линейная связь между результативным признаком и фактором является:
o Достаточно тесной;
o Функциональной;
o Средней силы.
12. Величина коэффициента эластичности показывает:
o Во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза;
o Предельно возможное значение результата;
o На сколько процентов изменится в среднем результат при увеличении фактора на 1%;
o На сколько процентов изменится в среднем фактор при увеличении результата на 1%.
13. Коэффициент эластичности для степенного уравнения регрессии равен:
14. Суть метода наименьших квадратов состоит:
o В максимизации суммы квадратов отклонений фактического значения зависимой переменной от ее теоретического значения;
o В минимизации суммы квадратов отклонений фактического значения зависимой переменной от ее теоретического значения;
o В минимизации суммы отклонений фактического и теоретического значений;
o В максимизации абсолютных величин отклонений фактического и теоретического значений.
15. Если коэффициент корреляции равен 1,2. Это означает, что…
o Связь между признаками сильная;
o Связь между признаками слабая;
o С увеличением фактора на 1%, результативный признак увеличивается на 1,2%;
o Такого быть не может.
16. При исследовании зависимости экономического показателя от определенных факторов получены следующие значения коэффициентов эластичности: 
; 
; 
и 
. Ранжируйте факторы по убыванию степени влияния на исследуемый экономический показатель .
17. Параметры линейного уравнения регрессии определяются:
o Методом Спирмена;
o Критерием Фишера;
o Критерием Дарбина-Уотсона.
18. Статистическая оценка значимости параметров уравнения парной линейной регрессии проверяется с помощью:
o Критерия Фишера;
o Критерия Стьюдента;
o Методом наименьших квадратов;
o Тестом Спирмена.
19. Для статистической выборки, состоящей из 22 наблюдений, фактическое значение F -критерия Фишера составляет 52. Уравнение регрессии. Линейный коэффициент корреляции в этом случае равен…
20. По 27 предприятиям, производящим одинаковую продукцию, построена линейная зависимости объемов продаж от расходов на рекламу. Среднее квадратичное отклонение равно 4,7. Среднее квадратичное отклонение равно 3,4. Линейный коэффициент детерминации в этом случае равен…
21. Коэффициент линейной регрессии , если известно , , равен…
22. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
o Оказывающих сезонные колебания ряда;
o Оказывающих единовременное влияние;
o Не оказывающих влияние на уровень ряда;
1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:
а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;
б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений;
в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов.
2. Какова цель эконометрики?
а) представить экономические данные в наглядном виде;
б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений.
3. Спецификация модели – это:
а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели;
б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;
в) сбор необходимой статистической информации;
г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.
4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
б) оценка параметров построения модели;
в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;
г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.
5. Верификация модели – это:
а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;
б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров;
г) анализ изучаемого экономического явления.
6. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:
а) временными данными;
б) пространственными данными.
7. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:
а) эндогенная переменная;
б) фактор;
в) результат;
г) экзогенная переменная.
8. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p : . Определите класс модели и вид переменных модели:
а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная переменная – цена продуктов питания;
б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания;
в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания.
9. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение результативного признака.
10. По аналитическому выражению различают связи:
а) обратные;
б) линейные;
в) криволинейные;
г) парные.
11. Регрессионный анализ заключается в определении:
а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;
б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);
в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;
г) степени статистической связи между порядковыми переменными.
12. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
13. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками можно считать тесной:
13. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
а) F -критерий Фишера;
б) t -критерий Стъюдента;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Дарбина-Уотсона.
14. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:
а) отсутствие связи;
б) наличие обратной корреляционной связи;
в) наличие прямой корреляционной связи;
г) наличие обратной функциональной связи.
15. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:
г) 0,456.
16. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:
а) ; б) ; в) ; г) .
16. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть:
а) несмещенными;
б) гетерокедастичными;
в) эффективными;
г) состоятельными.
17. В уравнении парной линейной регрессии параметр b означает:
а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;
б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;
в) на какую величину в среднем изменится результативный признакy , если переменную x увеличить на одну единицу измерения;
г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной x ?
18. Уравнение регрессии имеет вид . На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении x на одну единицу своего измерения:
а) увеличится на 2,02;
б) увеличится на 0,78;
в) увеличится на 2,8;
г) не изменится?
19. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:
а) F -критерий Фишера;
б) t -критерий Стъюдента;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Дарбина-Уотсона.
20. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:
а) коэффициент регрессии;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент эластичности.
21. Уравнение степенной функции имеет вид:
а) ; б) ; в) ; г) .
22) ; б) ; в) ; г) .
23. Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле:
24. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:
25. Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием факторов и ?
26. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:
| y | ||||
| y | ||||
| -0,782 | ||||
| 0,451 | 0,564 | |||
| 0,842 | -0,873 | 0,303 |
Между какими признаками наблюдается коллинеарность:
а) y и ;
б) и ;
27. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
28. Уравнение множественной регрессии имеет вид: . Параметр, равный 1,37 означает следующее:
а) при увеличении на одну единицу своего измерения переменная y
б) при увеличении на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
в) при увеличении на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.
29. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:
30. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:
а) результат;
б) фактор;
в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;
г) предопределенная переменная.
31. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
а) увеличится на 2,88
б) уменьшится на 0,72
в) уменьшится на 2,88
г) увеличится на 0,72.
32. Уравнение множественной регрессии имеет вид . Определить эластичность связи факторов y и .
33. Экзогенные переменные характеризуются те, что они
а) датируются предыдущими моментами времени;
б) являются независимыми и определяются вне системы;
в) являются зависимыми и определяются внутри системы.
33. Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации результативного признака y и обусловленой влиянием факторных переменных?
а) коэффициент регрессии;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент эластичности.
34. Укажите характеристики, не используемые в качестве меры точности модели регрессии
а) средняя абсолютная ошибка;
б) остаточная дисперсия;
в) коэффициент корреляции;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации.
35. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики:
а) Стъюдента;
б) Дарбина;
в) Пирсона;
г) Фишера.
36. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если
а) расчетное значение критерия Фишера больше соответствующего табличного значения;
б) расчетное значение критерия Фишера меньше соответствующего табличного значения;
в) расчетное значение критерия Фишера больше четырех;
г) расчетное значение критерия Фишера больше нуля.
37. Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если значение средней ошибки аппроксимации не превышает
38. Как известно, индекс детерминации используется для проверки статистической значимости в целом уравнения нелинейной регрессии по F -критерия Фишера
41. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии . Укажите экономический смысл коэффициентов :
а) Они характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне.
б) Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1% при неизменности действия других факторов.
в) Они позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель.
42. Требования, при которых модель считается адекватной, состоят в следующем:
Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии.
43. Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста
а) Пирсона;
б) Гольфельда-Квандта;
в) Дарбина-Уотсона;
г) Спирмена.
44. Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике называют
а) гомокедастичностью остатков;
б) мультиколлинеарностью остатков;
в) автокорреляцией остатков;
г) гетерокедастичностью остатков.
45. Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществляют с помощью d -критерия Дарбина-Уотсона. Расчетное значение критерия определяется по формуле:
Дата публикования: 2015-02-20 ; Прочитано: 1887 | Нарушение авторского права страницы | Заказать написание работы
сайт - Студопедия.Орг - 2014-2019 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.018 с) ...Отключите adBlock!
очень нужно
В течение долгого времени существовало два различных варианта определения эконометрики: от “эконометрики в широком смысле слова” до “эконометрики в узком смысле слова”. Под “эконометрикой в широком смысле слова” понимается совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов. Под “эконометрикой в узком смысле слова” понимается, главным образом, применение математико-статистических методов в экономических исследованиях: построение математико-статистических моделей экономических явлений, оценка параметров в моделях любого типа и т. д..
Название “эконометрика” было введено основателем этого направления в экономике в 1926 г. Рагнаром Фришем. Лингвистически термин “эконометрия” немецкого происхождения (Оkonometrie). Впервые этот термин появился в 1910 г. в немецкой книге по бухгалтерскому учету, автор которой понимал под ним теорию бухгалтерии. В буквальном переводе эконометрика означает “измерения в экономике” (можно сравнить с биометрикой, наукометрикой, астрометрикой, социометрикой, психометрикой, политометрикой).
Однако, в настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что определение, которое приводят С.А. Айвазян и В.С Мхитарян в своем последнем учебнике, является самым объективным, современным и точным:
О п р е д е л е н и е: Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
- экономической теории,
- экономической статистики,
- математико-статистического инструментария
- придавать конкретное количественное выражение общим (количественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.
Как видим, это определение полностью соответствует тому, которое вводил Р.Фриш семьдесят лет тому назад. Он считал, что эконометрика должна следовать триединой формуле, сочетая в себе теоретический анализ, эмпирические данные и математические методы.
Говоря об экономической теории в рамках эконометрики, исследователи интересуются не просто выявлением объективно существующих (на качественном уровне) экономических законов и связей между экономическими показателями, но и подходами к их формализации. При рассмотрении экономической статистики как составной части эконометрики исследователи интересуются лишь тем аспектом этой самостоятельной дисциплины, который непосредственно связан с информационным обеспечением анализируемой эконометрической модели. И, наконец, под математико-статистическим инструментарием эконометрики подразумевается, естественно, не математическая статистика в традиционном ее понимании, а лишь отдельные ее разделы (классическая и обобщенная линейные модели регрессионного анализа, анализ временных рядов, построение и анализ систем одновременных уравнений). Эти разделы математической статистики должны быть дополнены некоторыми сведениями (специальные типы моделей регрессии, подходы к решению проблем спецификации, идентифицируемости и верифицируемости моделей и т.д.).
Во всей деятельности эконометриста существенным является использование модели. Поэтому очень важно проследить всю “цепочку” определений, касающихся этого понятия.
Математическая модель – это абстракция реального мира, в которой интересующие исследователя отношения между реальными элементами заменены подходящими отношениями между математическими категориями.
Экономико-математическая модель – это любая математическая модель, описывающая механизм функционирования некой гипотетической экономической системы или социально-экономической системы. Иногда эту же модель могут называть просто экономической . (Пример такой модели – простейший вариант так называемой “паутинной модели”, которая описывает процесс формирования спроса и предложения определенного товара или вида услуг на конкурентном рынке).
Если в определении экономико-математической модели речь идет не о любой математической модели, а о модели, построенной с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики, то можно уже получить представление об эконометрической модели. Но для этого следует помнить следующие определения.
Вероятностная модель – это математическая модель, имитирующая механизм функционирования гипотетического (не конкретного) реального явления (или системы) стохастической природы.
Вероятностно-статистическая модель – это вероятностная модель, значения отдельных характеристик (параметров) которой оцениваются по результатам наблюдений (исходным статистическим данным), характеризующим функционирование моделируемого конкретного (а не гипотетического) явления (или системы).
Наконец, можно говорить об эконометрической модели:
Эконометрической моделью называется вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально-экономической системы.
В любой эконометрической модели все участвующие в ней переменные в зависимости от конечных прикладных целей подразделяются на экзогенные, эндогенные и предопределенные:
экзогенные переменные (ekzo-cнаружи, genous-происхождение) - это переменные, которые задаются как бы “извне”, автономно, и в определенной степени являются управляемыми (планируемыми);
эндогенные переменные (endo-внутри, genous -происхождение ) - это переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометрической модели они являются предметом объяснения;
предопределенные переменные – это переменные, которые выступают в системе в роли факторов - аргументов , или объясняющих переменных.
Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть “привязаны “ к прошлым, текущему и будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т.е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а следовательно, являются уже известными, заданными.
Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Временные ряды». 17 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом.
1. Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов,
- оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
- оказывающих сезонное воздействие
- оказывающих единовременное влияние
- не оказывающих влияние на уровень ряда
2. Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая влияние на экономические показатели долговременных факторов, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
3. Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодом равным одному году, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
4. Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодами длиной в несколько лет, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
5. Компонента временного ряда, которая отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:
- трендом
- сезонной компонентой
- циклической компонентой
- случайной компонентой
6. Временной ряд называется стационарным, если
- среднее значение членов ряда постоянно
- члены ряда образуют арифметическую прогрессию
- члены ряда образуют геометрическую прогрессию
- среднее значение членов ряда постоянно растет
7. Временной ряд является нестационарным, если:
- среднее значение его членов постоянно
- его случайная составляющая зависит от времени
- его члены не зависят от времени
- его неслучайная составляющая зависит от времени
8. В стационарном временном ряде трендовая компонента
- отсутствует
- присутствует
- имеет линейную зависимость от времени
- имеет нелинейную зависимость от времени
9. В аддитивной модели временного ряда его основные компоненты
- перемножаются
- логарифмируются
- складываются
10. В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты
- логарифмируются
- перемножаются
- складываются
- закономерные компоненты перемножаются, а случайная — складывается
11. В мультипликативно-аддитивной модели временного ряда его основные компоненты
- логарифмируются
- перемножаются
- складываются
- закономерные компоненты перемножаются, а случайная — складывается;
12. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T+S+C+E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- аддитивная модель
13. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T(S(C(E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- мультипликативно-аддитивная модель
- аддитивная модель
14. Временной ряд записан в следующем виде: Y=T(S(C+E, выберите вид соответствующей модели:
- регрессионная модель
- мультипликативная модель
- мультипликативно-аддитивная модель
- аддитивная модель
15. Какой из методов используется при вычислении сезонной компоненты временного ряда:
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод экспоненциального сглаживания
16. Какие методы используются при моделировании тренда временного ряда?
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод аналитического выравнивания
- графический метод
17. Какой метод не используется при моделировании тренда временного ряда?
- метод укрупнения интервалов
- метод скользящей средней
- метод аналитического выравнивания
- графический метод
1. Выбор вида экономической модели на основании соответствующей теории связи между переменными называется ________________ модели.
· построением
· классификацией
· спецификацией
· систематизацией
2. Коллинеарность факторов эконометрической модели проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной __________________
· детерминации
· регрессии
· эластичности
· корреляции
3. Из предложенных эконометрических моделей моделью множественной линейной регрессии является …
4. Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
· y и x 1
· y и {x 1 ; x 2 }
· x 1 и x 2
· y и x 2
5. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии
Где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,
Будет следующей … (следует учесть, что все коэффициенты в модели являются значимыми).
· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дороже
· один квадратный метр жилья на первом этаже стоит 450 долл.
· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дешевле
· этаж, на котором находится квартира, не влияет на цену квартиры
6. В модели значение параметра a характеризует …
· влияние случайных факторов на зависимую переменную модели y
· среднее значение независимой переменной при нулевых значениях зависимых переменных
· среднее изменение зависимой переменной модели y при изменении независимых переменных на единицу
· среднее при нулевых значениях независимых (объясняющих) переменных
7. Система уравнений , которая служит для расчета параметров уравнения регрессии называется системой _______________ уравнений.
· одновременных
· независимых
· нормальных
· рекурсивных
8. Суть метода наименьших квадратов (МНК) заключается в том, что коэффициенты уравнения регрессии находятся из условия …
· равенства нулю суммы модулей отклонений
· минимума суммы квадратов отклонений
· равенства нулю суммы квадратов отклонений
· минимума суммы модулей отклонений
9. Оценки параметров, найденные при ____________________ метода наименьших квадратов, обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности.
· нарушении предпосылок
· использовании обобщенного
· соблюдении предпосылок
· использовании взвешенного
10. В случае регрессионной модели с автокоррелированными и/или гетероскедастичными остатками рассматривают __________________ модель регрессии.
· классическую (обычную)
· нормальную
· стандартизированную
· обобщенную
11. Известно, что теснота связи между x и y x значение зависимой переменной y уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
· [-0,8; -0,6]
12. Для оценки качества подбора эконометрической модели линейного уравнения регрессии рассчитывают значение коэффициента детерминации. При этом известны следующие дисперсии зависимой переменной: σ 2 общ – общая дисперсия; σ 2 объясн – дисперсия, объясненная уравнением; σ 2 ост – остаточная дисперсия. Выберите верное выражение.
_________________
13. Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели.
14. Отсутствие коллинеарных факторов в модели может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции …
15. На числовой оси отмечены значения d l и d u d l ) и (4-d u ); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона)
0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4
Такое расположение значения d относительно указанных точек характерно для …
· положительной автокорреляции в остатках
· отсутствия автокорреляции в остатках
· отрицательной автокорреляции в остатках
· неопределенной ситуации относительно автокорреляции остатков
16. Известно, что теснота связи между x и y средняя, при увеличении независимой переменной x значение зависимой переменной y увеличивается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
·
17. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии
Где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,
Будет следующей … (следует учесть, что t -статистики для коэффициентов при соответствующих переменных и критическое значение для заданного уровня значимости и заданного количества степеней свободы равны t x = 2,98; t d = 1,08; t крит = 2,16).
· один квадратный метр квартиры с балконом стоит 450 долл.
· один квадратный метр жилья стоит 450 долл.
· наличие балкона не влияет на цену квартиры
· квартира с балконом стоит на 1,05 долл. дороже аналогичной квартиры без балкона
18. Исследуется регрессионная модель . Коэффициентом регрессии в данном уравнении является …
· b 2
19. На числовой оси отмечены значения d l и d u (табличные значения критерия Дарбина-Уотсона); (4-d l ) и (4-d u ); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона). Определите график, на котором значение d находится в зоне положительной автокорреляции в остатках.
0 d l d u 2 4-d u d 4-d l 4
0 d l d u d 2 4-d u 4-d l 4
0 d d l d u 2 4-d u 4-d l 4
0 d l d u 2 4-d u 4-d l d 4
20. Выражение вида называется
· суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией
· общей суммой квадратов отклонений
· остаточной суммой квадратов отклонений
· суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией
21. Для эконометрической модели параметр при регрессоре x (2) оказался незначим, следовательно, гипотеза о нулевом значении оценки …
· других параметров не подтвердилась
· этого параметра не подтвердилась
· других параметров подтвердилась
· этого параметра подтвердилась
22. Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи _________________ метода наименьших квадратов.
· обычного
· трехшагового
· косвенного
· двухшагового
23. Нелинейной формой зависимости переменной y от фактора(-ов) не является уравнение …
24. Самым простым методом линеаризации нелинейной функции, линейной относительно параметров, является …
· замена переменных
· элементарные преобразования
· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных
25. Для эконометрической модели нелинейной регрессии построено поле корреляции:
Определите, какое из уравнений наиболее точно описывает исследуемую зависимость.
______________________________________
26. Компонента, характеризующая периодически повторяющиеся колебания, амплитуда которых может быть или неизменной, или возрастающей или убывающей называется _____________ компонентой.
· трендовой
· периодической
· сезонной
· случайной
27. Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и …
· его порядком
· периодами (моментами) времени
· уровнями ряда
· коррелограммой
28. Модель временного ряда вида Y=T+S+E , где Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента, которая используется при наличии выраженной сезонной компоненты с постоянной амплитудой колебаний, называется …
· моделью с распределенным лагом
· аддитивной моделью
· моделью, включающей фактор времени
· мультипликативной моделью
29. Для стационарного временного ряда не выполняется условие …
· независящей от времени величины дисперсии
· независящей от времени средней величины ряда
· наличия в его структуре тренда и/или сезонной компоненты
· гомоскедастичности остатков
30. Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является система __________________ уравнений.
· нормальных
· одновременных
· независимых
· рекурсивных
31. Система эконометрических уравнений вида
относится к классу ____________ эконометрических уравнений.
· одновременных
· множественных
· рекурсивных
· независимых
32. При решении систем одновременных уравнений зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы называются ____________________ переменными.
· приведенными
· структурными
· эндогенными
· экзогенными
33. Оценки параметров системы эконометрических уравнений вида
· нормального
· косвенного
· обычного
· взвешенного
34. Говорят, что оценки параметров регрессии являются ___________ , если для них выполняется условие, что их математическое ожидание равно самим оценкам или, другими словами, математическое ожидание остатков равно нулю.
· состоятельными
· смещенными
· несмещенными
· эффективными
35. Для оценки параметров линейной регрессионной модели с ______________ остатками применяется обобщенный метод наименьших квадратов.
· некоррелированными
· не гетероскедастичными
· гомоскедастичными
· автокоррелированными
36. Долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной характеризует …
· коэффициент регрессии
· коэффициент детерминации
· F- статистика
· Коэффициент корреляции
37. Уравнением, нелинейным по параметрам, является регрессионная модель вида …
38. Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной относительно параметров, является …
· замена переменных
· элементарные преобразования
· разложение функции в ряд Тейлора
· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных
39. Для исследуемой зависимости построено поле корреляции:
Из предложенных моделей для описания зависимости не может быть использована модель …
·
40. Автокорреляция уровней ряда является характеристикой тесноты связи между …
· уровнем ряда и временем
· уровнем ряда и компонентами этого уровня
· случайной составляющей и временем
· последовательными уровнями ряда
41. Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна …
· единице
· половине лага
· лагу
42. Нестационарность временного ряда y t может проявляться …
· постоянством дисперсии его уровней
· гомоскедастичностью его остатков
· неизменностью функции регрессии во времени
· наличием в его структуре тренда
43. Система эконометрических уравнений вида
Относится к классу ___________ эконометрических уравнений.
· одновременных
· независимых
· рекурсивных
· взаимозависимых
44. При решении систем одновременных уравнений, независимые переменные, которые находятся только в правых частях уравнения, называются ____________________ переменными.
· приведенными
· структурными
· эндогенными
· экзогенными
45. Для регрессионной модели +ε количество зависимых переменных равно …
· 1
46. Покажите на рисунке отклонение фактического значения от расчетного.
· линейной
· нелинейной
· степенной
· показательной
50. Уравнением, линейным по параметрам, но нелинейным по переменным, является регрессионная модель вида …
·
51. Убывающая или возрастающая компонента временного рядя, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов называется _____________ компонентой.
· трендовой
· циклической
· сезонной
· случайной
52. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
· двухшагового
· косвенного
· обычного
· взвешенного
Эконометрика: учеб./И.И.Елисеева [и др.], под ред.И.И.Елисеевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.113-114.
Эконометрика: учеб./ под ред. д-ра экон.наук, проф.В.С.Мхитаряна.-М.: Проспект, 2008.-с.84
Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб./Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Дело, 200.-с.100-105.
Елисеева,2009.-с.44.
Елисеева,2005.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева, 2005.-с.182-190.
Мхитарян,2008.-с.93-95.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Мхитарян,2008.-с.93-95.
Мхитарян,2008.-с.84.
Елисеева,2005.-с.436-442.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Магнус,2000.-с.100-105.
Елисеева,2005.-с.120.
Елисеева,2005.-с.436-442.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учеб. для вузов: В 2 т. Основы эконометрики/С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян.-2-е изд., испр.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-с.73.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Елисеева,2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.295.
Елисеева,2005.-с.296-305.
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А.Бывшев.-М.: Финансы и статистика, 2008.-с.209-212.
Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.
Елисеева,2005.-с.240-260.
Елисеева,2005.-с.246-283.
Елисеева,2005.-с.182-185.
Мхитарян,2008.-с.93-95, 100-107.
Елисеева,2005.-с.58-61.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.51-55.
Бывшев,2008.-с.209-212.
Елисеева,2005.-с.311-324.
Бывшев,2008.-с.211. Практикум Елисеевой,2008.-с.258.
Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.
Елисеева,2005.-с.240-260.
Елисеева,2005.-с.120.
Магнус,2000.-с.45-50.
Елисеева,2005.-с.60-61.
Айвазян,2001.-с.72.
Елисеева,2005.-с.77-96.
Елисеева,2005.-с.30-35.
Елисеева,2005.-с.43-47.
Елисеева,2005.-с.246-283.